研究成果
一、部分教学科研获奖及政策报告采纳批示
 2025，第十三届广东省优秀金融科研成果奖（优秀论文），第一作者。
 2025，教育部学位中心2024年度“数字中国”主题案例立项，首席专家。
 2024，第十届中国金融专业学位案例中心案例入库，案例负责人。
 2023，第十六届中国大学生计算机设计大赛二等奖，第一指导老师。
 2023，第九届中国金融专业学位中心学位论文入库，研究生导师。
 2022，第八届中国金融专业学位案例中心案例入库，案例负责人。
 2021，第七届中国金融专业学位案例中心优秀案例，案例负责人。
 2023，广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育) 重点项目，第一指导老师。
 2024，广东省第十届哲学社会科学优秀成果奖一等奖，主要合作者。
 2020，深圳市第十届哲学社会科学优秀成果论文学术类一等奖，主要合作者。
 2018，深圳市第九届哲学社会科学优秀成果学术论文类二等奖，主要合作者。
 2023，深圳大学金融专硕（MF）课堂教学优秀老师。
 2022，深圳大学硕士研究生学位论文优秀论文指导老师。
 2025，反制裁应对方案，获中央部委全文采纳。
 2024，资本市场报告，获中央部委全文采纳。
 2024，钢贸行业报告，获省委、中办采纳。
 2024，区域相关问题对策，获省委采纳。
二、部分主持参与教学科研项目
[1] 国家自然科学基金面上项目（2024），72471152，在研，主持；
[2] 国家自然科学基金面上项目（2020），72071132，结题，主持；
[3] 国家自然科学基金青年项目（2016），71601125，主持，结项获“优秀”；
[4] 国家税务总局政策法规司前沿课题（2018），SG18021-3，结题，主持；
[5] 国家税务总局政策法规司前沿课题（2017），SG17021-5，结题，主持；
[6] 中央高校基本科研培育项目(2015)，JBK1407164，结题，主持
[7] 国家自然科学基金面上项目(2021)，72173089，核心参与；
[8] 教育部人文社科青年项目(2017)，(16YJC790030)，核心参与；
[9] 广东省哲学社会科学规划项目，(GD21CGL34)，2021，核心参与；
[10] 安徽省自然科学基金，(1708085QG163)，2016，核心参与；
三、主要学术期刊论文
[1] 重大事件冲击下国际股票市场波动溢出与跳跃传导[J].管理科学学报, 2024.
[2] 连续波动的累积变化是否触发随机跳跃？来自国际股票市场的证据[J].管理科学学报, 2023.
[3] 带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价[J].管理科学学报, 2014.
[4] 货币政策、商品金融化与物价波动[J].经济研究, 2020.
[5] 货币冲击、贸易融资套利与中国商品金融化[J].管理世界, 2018.
[6] 动态跳扩散双因子与长短期波动率:来自期权市场的证据[J].系统工程理论与实践, 2024.
[7] 跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究[J].系统工程理论与实践, 2018.
[8] VIX期权定价—基于随机参数的仿射调和稳态模型[J].系统工程理论与实践, 2020.
[9] 基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究[J].系统工程理论与实践, 2017.
[10] 基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究[J].系统工程理论与实践, 2014.
[11] 基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价,吴恒煜[J].系统工程理论与实践,2014.
[12] 基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价[J].系统工程理论与实践,2013.
[13] 基于均值回复模型的VIX期权定价——源于日历时间与内在时间的视角[J].中国管理科学.
[14] 基于Levy-GARCH模型的上证50ETF市场跳跃行为与波动特征研究[J].中国管理科学.
[15] 基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价[J].系统工程学报,2017.
[16] 基于调和稳态均值回复模型的VIX期权定价[J].系统工程学报, 2021.
[17] GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价[J].系统工程学报,2012.
[18] The Disclosure Fog: Institutional Investors and Corporate Greenwashing, International Journal of Finance and Economics, 2025.1.
[19] Bond return predictability: Macro-factors and machine learning methods, European Financial Management, 2024.
[20] Pricing VIX options based on mean-reverting models driven by information, The North American Journal of Economics and Finance,2024
[21] Aumann–Serrano index of risk in portfolio optimization. Mathematical Methods of Operations Research, 2021.
[22] Learning for infinitely divisible GARCH models in option pricing. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2021.
[23] A Pseudo-Inverse-Based Hard Thresholding Algorithm for Sparse Signal Recovery. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2023.
[24] Click Fraud Detection of Online Advertising-LSH Based Tensor Recovery Mechanism. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2022.
[25] Practical Network Coding Technologies and Softwarization in Wireless Networks. IEEE Internet of Things Journal, 2021.